期货交易抖音：一家外资私募交易员offer

期货交易抖音：一家外资私募交易员offer

首发于启示录量化投资

一、背景：

2011年毕业后，他接受了一位外国私募股权交易员的报价，开始了期货交易。没有以前的交易经验。2011年至2015年，芝商所10年期美国国债期货和东京证交所10年期日本国债期货以日内交易为主。在公司内排名靠前，取得了不错的收入。2015年，该公司取消了在中国的业务，因此停止了交易。2019年2月，回归国内期货市场。

二、交易历史

2019年，我们重回交易之路。回顾过去，一年可以分为四个阶段。

2.1、第一阶段：2月至4月中旬，继续探索日内交易模式。

由于过去的成功经验，我只是希望能延续过去的交易方式期货交易抖音，取得初步的利润。过去期货交易抖音，我通过两种主要方式进行盈利交易。一是在选定的震荡区间内，在支撑位做多，在阻力位做空，二是选择与趋势相关的品种，根据品种之间的相关性进行交易。根据白天的活跃程度，我选择了上海镍作为我的主要交易品种。

在此期间，我每天在交易日回顾行情，并在周末画图做相关研究。还专门研究了大波动时上海镍与IF的直接相关性。但有一段时间盈亏，一个多月累计亏损30%，其中手续费占总亏损的80%左右。

2.2、第二阶段：4月底至8月初，趋势跟踪初步探索。

将交易时间框架从短期交易转向长期交易是我一直想做的事情。此前，公司对贸易商的定位以短线为主，未能成功转型。现在我自己交易了，我终于有机会做这件事了。

同时期货交易抖音：一家外资私募交易员offer，我在4月中旬在今日头条开设了自己的账户，希望能写一些文字来记录我现阶段对期货交易的理解。借此机会，我也通过今日头条从已经成功的大V身上学到了很多。最后期货交易抖音：一家外资私募交易员offer，我选择了趋势跟随作为我改造的实验方向。第一个交易系统是最经典的海龟交易系统。

学习过程就不多介绍了。心急，所以选择了时间段开始的小时线，其他基本保持了海龟交易系统的原貌——50、20、10周期K线高低点作为突破参数，2ATR初始止损，加仓3倍。5月初，正赶上中美贸易摩擦。市场非常好。豆粕、菜粕大幅上涨，棉花、白糖大幅下跌。正好又选了这些品种，感觉很舒服。直到 7 月初，股票在此阶段增长了 40%。然而，7 月开始了一个新的波动市场，我开始了我的第一个系统性下行时期。由于资金小，仓位重，

在这个阶段，我会经常给系统添加很多新的参数。我对利润回撤的容忍度很低，经常坚持到系统退出。我加了，比如浮盈30%回撤离场，如果跌破某个短期支撑位，我就离场……但我不确定是否进场。执行非常有纪律。因任何原因离场后，只能按照准入标准逐步建仓。系统参数方面，我从50/20/10的小时线切换到10/5/3的日线，后来又用了20/10/5的日线。

在这个阶段，我最大的收获是整体资金管理。海龟交易系统给我最大的震撼是单笔开仓的准确计算，以及通过控制单笔止损限额来控制系统净值回撤。虽然我因为某些原因没有使用完整的海龟交易系统，但是这种理财理念贯穿了我之后的所有交易。

2.3、第三阶段：8月中旬至10月，主观系统性交易。

由于多种原因，8月份账户资金不得不暂时减少。由于海龟交易系统需要一定的资金支持，所以无奈放弃。回到日间交易。

盘中第三阶段和第一阶段的区别在于，我开始系统化退出和资金管理的方法，只对进入的点和时机做出主观的偏好。我放弃了对品种相关性的追求，保留了对支撑位和阻力位的判断。简单来说，我的交易方式是在支撑位上方开多单，在支撑位下方止损，开仓数量是根据最大止损点差和单笔亏损允许的最大资金量来计算的. 以追踪止损作为退出的补充。

股票曲线向下波动，以急剧下跌结束。中间似乎有几个小爆发，但都是昙花一现。与第三阶段初期的股权相比，亏损60%以上。

主观进入有其优点抖音账号交易，但也有明显的缺点。由于没有可量化的标准，个人的现场判断和情绪状态成为非常重要的影响因素。这就是为什么很多人认为心态很重要的原因。当主观交易者情绪波动，导致入场数量和频率显着增加时，危险就在不远处。所以抖音等级号转让，有些人控制他们每天交易的次数。但这纯粹是治头头痛、治脚痛的方法，并不能从根本上解决问题。

2.4、第四阶段：11-12月，多品种多策略交易。

时间快到十一月了。11月初，参加了一些线下活动，结识了一些期货团友，购买了一些资金，决定再次开始一次完整的系统交易。

这一次，我没有选择海龟交易系统，而是选择了双移动平均线。由其他一些具有自己接头的趋势跟踪系统补充。做出这个选择的主要原因是双均线比较简单，我也想尝试不同的交易系统进行比较学习。海龟交易系统要求在盘中期间立即开仓和平仓，而双均线可以选择只在开仓或平仓时交易。对于不使用程序化交易的我来说，双移动平均线要容易一些。

双移动平均线的参数是 5/20，一直在市场中。有许多金叉和许多死叉。我从小时线上的双移动平均线开始。一周后觉得太麻烦，就换成日线的双均线。为单个品种的开盘手选择固定合约价值，即每个品种的总合约价值是固定的。

11月摩擦了一个多月，大部分时间都在回撤中度过。然而，市场在12月底迎来了一波行情。截至12月31日收盘，以11月初的股权计算，净值约为1.2。

在开始使用双均线时，担心在不利时期双均线反应缓慢导致大回撤，并添加了许多附加参数来控制单大回撤。这些后来被发现是完全多余的。最后，选择了没有任何其他参数的纯双移动平均线。因为一个问题解决了，必然会出现新的相关问题。坚持一个系统，欣赏它的长处，接受它的短处，是最好的状态。

三、交易摘要

这一年经历了很多，改变了很多，成长了很多。

3.1、事务感知

在过去的4年里，日内交易只是磨练了意识和技术。2019年最大的收获就是认知水平有了很大的提升。我开始相信价格的不确定性，并为未来可能发生的任何事情做好准备。我开始不再追求盈利概率高的进场方式，而是选择试错进场，以资管取胜。我开始止损，让利润安心运行。

3.2、交易技术

我一直对我的技术分析充满信心。然而，在 2019 年，我转向了这个方向。我开始不再使用技术分析来判断市场发展和选择买入和卖出点，而是借助技术工具构建交易系统。我终于得到了我想要的，从日内交易者到日内交易者。我不再关注每时每刻的价格涨跌，而是开始关注价格长期走势的方向。

3.3、交易心态

2019年，我在交易心态方面也有非常大的收获。与其冲进市场，担心错过市场，不如像山一样移动，任由价格涨跌，只拿我的独家新闻。我不再为账户的盈亏所淹没，而是耐心等待行情的延续。我不再是那个在收盘时一直观望外盘涨跌等待开盘的少年，而是一个让日子悄悄过去，只跟着系统下单的操盘手。

四、2020年展望

正如老板所说，从来没有哪一年是年底一波行情再创新高。这只是一波行动的开始。同时，这也是我系统交易之旅的开始。新的一年，希望自己能成为一个更加成熟的系统交易者，收获属于自己的成果。我也希望自己能写出更有意义的文字，帮助和激励更多的人。